Arbitragem estatística no mercado de ações dos EUA Marco Avellaneda Universidade de Nova York (NYU) - Instituto Courant de Ciências Matemáticas Finanças Conceitos LLC Jeong-Hyun Lee Universidade de Nova York (NYU) - Instituto Courant de Ciências Matemáticas Estudamos estratégias de arbitragem estatística orientadas por modelo nos EUA Ações. Os sinais de negociação são gerados de duas maneiras: usando a Análise de Componentes Principais e usando ETFs do setor. Em ambos os casos, consideramos os resíduos ou componentes idiossincráticos dos retornos de estoque, e os modelamos como um processo de reversão média, o que leva naturalmente a sinais de negociação contrários. O principal contributo do documento é o back-testing e a comparação de estratégias baseadas em PCA e ETF neutras do mercado no amplo universo de ações dos EUA. O back-testing mostra que, após a contabilização dos custos de transação, as estratégias baseadas em PCA possuem uma proporção média anual Sharpe de 1,44 no período de 1997 a 2007, com desempenho muito mais forte antes de 2003: durante 2003-2007, a razão média de Sharpe de As estratégias baseadas em PCA eram apenas 0,9. Por outro lado, as estratégias baseadas em ETFs alcançaram uma relação de Sharpe de 1.1 de 1997 a 2007, mas experimentam uma degradação de desempenho similar após 2002. Introduzimos um método para levar em consideração a informação diária de volume de negociação nos sinais (usando o tempo de negociação como Oposição ao tempo do calendário), e observar melhorias significativas no desempenho no caso de sinais baseados em ETF. As estratégias de ETF que utilizam informações de volume alcançam uma relação Sharpe de 1,51 de 2003 a 2007. O documento também relaciona o desempenho das estratégias de arbitragem estatística de reversão média com o ciclo do mercado de ações. Em particular, estudamos detalhadamente o desempenho das estratégias durante a crise de liquidez do verão de 2007. Obtemos resultados consistentes com Khandani e Lo (2007) e validamos sua teoria desenfreada para a elaboração do fundo quantitativo de agosto de 2007. Número de páginas em PDF Arquivo: 47 Data de publicação: 30 de junho de 2008 Última revisão: 5 de agosto de 2008 Cidadal sugerida Pessoas que baixaram este documento também transferiram: 1. Review of Statistical Arbitrage, Cointegration e Multivariable Ornstein-Uhlenbeck By Attilio Meucci 2 . Arbitragem estatística diversificada: combinando dinamicamente a reversão média e as estratégias de Momentum por James Velissaris 3. Pairs Trading: desempenho de uma regra de arbitragem de valor relativo por Evan Gatev. William Goetzmann. Pessoas que baixaram este documento também baixaram: 1. Review of Statistical Arbitrage, Cointegration e Multivariable Ornstein-Uhlenbeck Por Attilio Meucci 2. Arbitragem Estatística Diversificada: Combinando Dinamicamente Reversão Média e Estratégias de Momento por James Velissaris 3. Pairs Trading: Performance of a Relative Rule Arbitrage Rule Por Evan Gatev. William Goetzmann. 4. Estratégias de força relativa para investir por Meb Faber 5. Uma abordagem quantitativa para a alocação de ativos táticos por Meb Faber 6. Momento absoluto: uma estratégia simples baseada em regras e uma superposição de tendência universal por Gary Antonacci 7. Recuperação de Premia de Risco através do Momento Duplo Por Gary Antonacci 8. Exercícios de Gestão Avançada de Riscos e Carteiras (ARPM) com Soluções e Código por Attilio Meucci 9. Pairs de Alta Freqüência Negociação com Títulos do Tesouro dos EUA: Riscos e Recompensas para Fundos de Hedge Por Purnendu Nath 10. O Cointegration Alpha: Índice Melhorado Estratégias de Neutro de Mercado de Risco e Longo Curto Por Carol Alexander e Anca Dimitriu Arbitragem Estatística Avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 As técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes conhecem como convergência ou troca de pares) são baseadas no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge além de um nível pré-definido - V3 comprará automaticamente e simulataneamente o instrumento mais fraco e venderá o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelos dois negócios geralmente será lucrativa. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão da alavancagem e do controle de riscos, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar os spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos que estão sendo monitorados para possíveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot, que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Demonstração de vídeo para Fundamentos de distribuição As capturas de tela acima demonstram o potencial de lucros saudáveis usando estatística Técnicas de negociação de conversão de arbitragem. Os olhos interessantes notarão o prazo sobre o qual esses negócios conceituais foram feitos foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociações em mais de 3 anos definitivamente se qualificam para negociação de baixa freqüência, embora as oportunidades de upside potenciais de negociações de arbitragem de longo prazo Pode ser excepcional. No entanto, a maioria dos comerciantes exige frequências de comércio mais elevadas para que um sistema de arbitragem precise operar em prazos muito menores e com freqüências de negociação muito maiores. Arbitrage Trading Timeframes e Perspective O exemplo acima da SampP500GER40 mostrou claramente a simplicidade da reversão média Técnica. Ho Sempre que os ativos altamente correlacionados são analisados em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o tempo ideal para executar negócios arb usando a lógica convencional de entrada e saída é quando a propagação é designada como estacionária. É aí que o spread (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente em torno da sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A captura de tela acima de Ouro e Prata demonstra como a propagação muda de uma natureza direcional para uma estacionária durante um curto período de tempo. Um spread estacionário é ideal para negociação arb como ele permite negócios em ambas as direções - ou seja, vender GoldBuying Silver quando o spread está acima do nível de gatilho superior e comprar Goldselling Silver quando o spread está abaixo do nível de gatilho mais baixo. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Uma propagação direcional é onde a média móvel está aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Em outras palavras, um par continua a fortalecer, enquanto o outro está inalterado ou enfraquecendo. Nesse cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para poder detectar automaticamente a direção do spread. Ao longo do programa de desenvolvimento V3, experimentamos vários algoritmos para rastrear e monitorar a tendência de propagação. Na versão mais recente, estamos usando um algoritmo de detecção multi-timeframe para determinar se a propagação é estacionária (variando) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas sínteses modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. O V3 fornece uma nova interface gráfica de usuário e uma série completa de outros recursos detalhados abaixo. O sistema de arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especializado da Gen Starb (EA) O indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora o spread e fornece sinais de entrada. O consultor especialista executa funções de execução e gerenciamento de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em um arquiteto genérico de implantação do FX AlgoTrader mostrado na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. O indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas espalhadas em tempo real, disponibilizadas para o mecanismo Arbitrage Genérico através da Tabela de Variáveis Global do MetaTrader. O indicador STD é composto de vários componentes que são detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada de arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar configurar o STD Multiple para que os picos na divergência espalhada coincidam com os níveis de gatilho superior e inferior. Na captura de tela abaixo, podemos ver o Multiple STD foi ajustado para baixo para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência espalhada. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), a propagação e os níveis de gatilho superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de reversão - O alvo de reversão mostra o nível se o sistema tentasse fechar a arb. Por padrão, a média sempre é usada como alvo de saída de arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para atingir a banda de gatilho oposta, alterando o parâmetro de entrada externa do ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência baseia-se em um algoritmo EMA empilhado multi-time proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros de tendência que calculam a tendência com base em análise de tendências de vários tempos. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os negócios na direção das tendências M30, M60 e M240. Nesse caso, o comerciante simplesmente configuraria os TFilters M30, M60 e M240 como Verdadeiros como mostrado na captura de tela abaixo. Verificação de dados: Esta é uma nova característica que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando é carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar a verificação de integridade, a etiqueta de dados OK será mostrada. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios a menos que o sinalizador de verificação de dados lê OK O consultor especialista do V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis global do MetaTrader para obter informações de entrada e saída de comércio para os vários arcos que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada tanto do indicador STD quanto do mecanismo de arbitragem em execução. A captura de tela abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um fim de semana. O módulo de dados do sistema O módulo Dados do sistema exibe a hora atual do sistema, quais instrumentos estão sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status do alerta de e-mail. Para obter detalhes sobre as explicações, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Opções de segmentação de lucro automático e manual Na análise de gráfico comercial Instalação de alerta de e-mail (quando executado em modo não automático) Controles de cronometria de comércio granular Controle de risco configurável Função de detecção e bloqueio de tendência automatizada Sistema de agregação de lucro Recurso de cobertura automática Alvos globais de dimensionamento e agregação de lotes Sistema de alerta de síntese de voz Função de bloqueio de lucro Variável Leg ALeg B Dimensionamento de posição Suporte de instrumentos múltiplos - Índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversão, canal e propagação mais precisos Aplicação mais precisa da lógica de exibição Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de propagação multi-tempo Instalação de verificação de dados de espalhamento integrado Interface gráfica revisada Sistemas de controle de comércio simplificados Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir o indivíduo Pesquisa ou conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Interface de Interface do Advisor Expert V3 para Indicadores de V3 STD Técnicas de Negociação Arb Unilaterais Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Stat Arb V3 permite o Arbitrage Trading Automaticamente Automatizado a partir de gráficos pré-configurados O uso de técnicas Arbitrage aumenta a probabilidade de negociações rentáveis (tempo dependente) Stat Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os potenciais lucros de reversão de conjuntos de arbustos específicos Antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Dados de desempenho: digite seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho do V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema variará consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros utilizados e a capacidade dos comerciantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação de arbitragem automatizada baseada em um conjunto de requisitos de comerciantes. O FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Folha de Dados para Arbitragem Estatística Avançada V3 Por favor, complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você então recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO transmita endereços de e-mail a terceiros. Conteúdo do anexo - Novo Arb Trader refere-se às ferramentas de arbustos do FX AlgoTrader como FxAlgo. FxAlgo foi selecionado após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizada que funcionaram dentro do ambiente de negociação MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas de corretores de demonstração por um período de duas semanas comercializando apenas produtos FX. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais que aceitável enquanto estava sob teste. O FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de seis dias de negociação. O suporte fornecido pelo autor e proprietário do FxAlgo durante o período de teste e desde a mudança para a operação ao vivo foi excelente, o nível de suporte que experimentamos não pode ser criticado. Todos os pedidos de assistência por e-mail foram respondidos quase por retorno e o proprietário mostrou um grande interesse em garantir que fossemos avaliados completamente dos melhores métodos de aplicação do FxAlgo para atender aos nossos objetivos de negociação. Os pares de moeda que negociamos foram selecionados usando o indicador de correlação FxAlgos, que foi comprovado como uma adição extremamente útil ao mecanismo comercial FxAlgo V2.5. O FxAlgo está sendo usado por nós para negociar pares de moedas nos prazos H1 e D1. O período H1 foi empregado inicialmente para obter uma avaliação mais rápida da operação FxAlgos e como controlar sua negociação. Uma vez que obteve uma valorização básica do mecanismo de negociação FxAlgo V2.5, o período de tempo D1 foi adicionado e os lucros aumentaram à medida que as arbitragens no período D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente maiores, embora levem mais tempo para fechar. As configurações de disparador padrão enviadas com FxAlgo foram inicialmente empregadas para desencadear negócios de arbitragem. Estes foram encontrados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais que aceitável. As variáveis EB recomendadas na documentação fornecida com FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis ao conhecer FxAlgo. Eles controlam o risco comercial fundamental e são uma extensão útil para o motor V2.5. Utilizamos FxAlgo apenas no modo de reutilização de papelaria. Atualmente, trocamos o FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois intervalos de tempo diferentes e descobrimos que as Variáveis Globais da FxAlgos são de ajuda inestimável. Essas variáveis globais nos permitem gerenciar riscos e redução de capital em toda a nossa atividade comercial com consistência e facilidade. Gerenciamos o risco de comércio individual manipulando os extensos parâmetros fornecidos em cada folha de troca individual de cada parceria. Nós ainda não experimentamos nenhum spreads errantes ou quaisquer negociações erradas resultantes. A proporção de vitórias que conseguimos até à data é 6535. Nós apenas empregamos a FxAlgo em nossa negociação FX até o momento. No entanto, temos planos de ampliar o uso de FxAlgo para negociação de commodities e índices depois de ter realizado testes adicionais em relação a essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 e o Indictor de Correlação não são apenas software excelente e robusto, mas também desde uma perspectiva de negócios para ter mais do que cumprir nossas metas declaradas até o momento. Também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tiveram tempo para testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até à data) já atendeu a maioria dos custos de aquisição tanto do FxAlgo V2.5 como do Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra nos primeiros 10 dias de negociação. New Arb Traders Equity Curve - Live Account Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Quanto posso fazer usando EAs de Arbitragem Estatística para MT4 Quão rápido você pode executar. Há muitas pessoas que procuram fogo e esquecem os sistemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentem-se e observam seu patrimônio inicial 50 crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, não há falta de fornecedores felizes em posicionar seus produtos como cumprindo essas fantasias. O FX AlgoTrader não é um desses fornecedores. As ferramentas Stat Arb EA neste site são ferramentas NOT ROBOTS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite aos comerciantes automatizar sua estratégia de negociação arb em qualquer prazo que eles preferirem. Se você nunca fez um comercial de moeda de um centavo ou outros ativos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não são altas. Eles não transformarão um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas irão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. O quanto você fará dependerá de como você é bom como comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outras pessoas - se você tem um bom equipamento, torna o trabalho mais fácil. Você tem dados de backtest para as ferramentas de arbitragem. Desafortunadamente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4, que comercializam vários pares. Eu notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna da arb. Como você determina qual deve ser o tamanho correto da posição para cada perna. Com pequenas contas, comercializar micro ou mini-lotes não é crítico para equilibrar as pernas. À medida que o tamanho da postura aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, maiores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor de pip. Então, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá o mesmo valor de pip de 10pip. Se os pares arb forem constituídos por uma cruz, como EURJPY, o valor do pip (com base nas taxas de hoje) seria 12.88pip. Então, para equilibrar as pernas, precisamos reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 11.2880.78. Então, para criar um EURUSDEJPY equilibrado, você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10 000- um lote mínimo), os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Então, a menos que você tivesse uma conta micro, você teria que executar dois mini-lotes para ambas as pernas. Uma vez que você reduz o tamanho da posição para micro lotes, o efeito de equilibrar o arbitro se torna cada vez menos significativo. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pips online. Posso executar o mesmo arb em vários intervalos de tempo, por exemplo, EURUSDGBPUSD no H1 e no M15 NO. Não faça isso. Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb de particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração arb em outro gráfico, confundirá as variáveis internas usadas para o gerenciamento comercial. O sistema não se comportará logicamente à medida que os dois arcos substituirão constantemente as variáveis internas que poderiam criar um comportamento comercial incorreto. Você pode executar qualquer número de arbs únicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas todos devem ser únicos. Por exemplo, uma instância de EURUSDGBPUSD ou AUDUSDNZDUSD etc etc. Para comerciantes de arbustos avançados, é possível criar o mesmo arb em um período de tempo diferente ao reverter o seqüenciamento de pares, criando assim uma arb. Inversa. Por exemplo, EURUSDGBPUSD em H1 e GBPUSDEURUSD na M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direção comercial de ambas as configurações de arb usando as opções de bloqueio de tendências. Essa abordagem pode ser usada para proteger e reduzir a redução de arbs a longo prazo, mas essa estratégia é complexa devido à habilidade necessária para fechar o componente de arborescente inversa quando ocorrer uma revsersão média de longo prazo. Qual é a diferença entre V2 e V3 É V3 para estad log de médio a longo prazo e V2 é simplesmente para estatuto curto arb V2 e V3 pode ser usado em qualquer período para arbitragem de curto prazo ou longo prazo. O V3 é uma versão melhorada do V2, pois usa logs para a análise de propagação que possui muitas vantagens, como o lucro de lucro dinâmico e uma ampla gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica do V2 e contém muitos aprimoramentos solicitados pelo comerciante. Eu preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente ao modelo ou o produto os entrega? Como eu faria para verificar as correlações necessárias. Seriam esses indicadores MT4. Eu só quero ter uma idéia do processo envolvido na implementação do produtos. Ambos os produtos arb apresentam dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de análise estatística. Os produtos V2 Arb calculam a propagação dos pares, dividindo-se um pelo outro, então calculam a média móvel (da propagação) e os desvios-padrão definidos pelo comerciante de parcela, ambos os lados dessa média móvel. Os limites de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Multiple no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante). Os limites de entrada de comércio (DSTs) são definidos por meio da observação da saída típica da média antes do spread. Obviamente, o cronograma e os parâmetros do sistema são criticamente importantes. Os gráficos de 5 minutos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica do spread de longo prazo. O corte a curto prazo é muito difícil e é fácil pegar quando os pares se desacoplam. Isso geralmente é visto no final da sessão asiática e perto do Frankfurt aberto. À medida que a liquidez flui para o mercado, a propagação pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de seleção adequada de pares arb, você pode usar o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitro de longo prazo em comparação com a negociação arb de curto prazo. Qual o conhecimento que preciso saber para usar o seu produto Stab Arb. Você precisaria saber sobre reversão média, correlação, acoplamento de conversão, etc. Você precisaria entender que não há garantia. A reversão média ocorrerá quando você espera que ele . Percebi que a configuração padrão para a EA era de 5 lotes e 20 de risco, então eu decidi reduzir isso para apenas .1 lot e gostar de 5 que pode ou não ser uma boa idéia. Quando recarreguei o modelo, as configurações voltaram para a configuração padrão. É possível obter as configurações padrão para ser muito menos. Então, se por algum motivo recarregar a EA e esquecer as configurações, não explodir a conta. O modelo sempre usará as configurações padrão, então, se você quisesse alterá-las e manter suas modificações, basta criar um novo modelo chamado New Arb Settings ou wheever gostar. Então, sempre que você abrir o novo modelo, suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. Qual é o tamanho mínimo da conta para arb trading forex Você pode executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que você mantenha o tamanho da posição ao mínimo. Não seria sábio executar arbs em um mini-acocunt com apenas 500 dólares em equivalência patrimonial. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em contas MT4 micro, mini e padrão. Quais os intervalos de tempo que você achou ser o melhor para negociar arbs Horas 5m diariamente Depende de você e do que você deseja alcançar se você gosta de arcos da noite em breve com base no mercado fino fino de liquidez, então 5 minutos podem ser bons para você. Alternativamente, se você gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar ao corretor lotes em custos de spread - os gráficos diários forneceriam menos negócios com lucros muito maiores para os arbs que reverteram para a média. Geralmente, quanto mais o prazo, maior será o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara é um comerciante x-comercial, então tenha em mente que a ferramenta é tão boa quanto o comerciante em termos de escolher os pares certos para negociar e definir os parâmetros certos. Então, em resumo, os comerciantes arb devem precisar experimentar para encontrar as melhores configurações do sistema que combinam com o estilo de negociação, o risco e as expectativas gerais. Em geral, esta EA é bastante lucrativa. Qual é o ROI aproximado Em termos de ROI é difícil de dizer, pois depende de qual prazo você comercializa. O lucro potencial é exibido pela EA sob o rótulo de dados de reversão do potencial no gráfico principal. Este valor é calculado sobre a diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se o alvo de reversão for ajustado para a banda oposta, o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanço total de uma banda para outra, ou seja, 1 a -1 STD ou parâmetros de gatilho que o comerciante definiu. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de longo prazo em comparação com os negócios de arbustos de alta freqüência de alta freqüência. Nós não produzimos ROI ou dados da curva de ações, já que os resultados variam enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a capacidade do comerciante de selecionar os ativos, prazos e parâmetros ótimos para o comércio. Tudo volta para o quão rápido você pode correr :) O V3 parece fechar alguns negócios em perdas - como isso pode acontecer? Há uma série de razões pelas quais isso pode acontecer: - Os negócios de arborescência têm violado os parâmetros de risco máximo E o sistema fechou automaticamente ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de agregação e o objetivo de lucro diário já foi alcançado - uma vez que o objetivo de lucro é atingido o sistema irá fechar todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda de arbs sendo fechado Automaticamente para proteger seu alvo agregado alcançado. O comerciante configurou os pontos de entrada de arbitraje muito próximos do canal de custo de propagação e o lucro potencial é um deslizamento tão pequeno que derruba o PL do arb negativo durante o procedimento de arb close. Isso pode ser facilmente resolvido através da negociação em prazos mais longos e aumentando o múltiplo STD para mover a entrada comercial mais longe do canal de custo de spread. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou um comércio, mesmo que a reversão já tenha ocorrido. Isso pode acontecer devido às seguintes razões: - A V3 só pode fechar negociações de arb, que são lucrativas. Se seu arb atual não estiver em lucro (possivelmente como foi aberto em outro prazo), o sistema não fechará os negócios arb. Os parâmetros do TradeOffTimeframe não estão habilitados para esse período de gráfico O comércio arb foi coberto O sistema está DESACTIVADO O que está acontecendo A variável global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - há alguns motivos pelos quais isso pode acontecer: - 1) O parâmetro CloseAllTrades está definido como verdadeiro. 2) O objetivo de lucro diário agregado foi alcançado e a reinicialização automática está desativada 3) O patrimônio da conta está abaixo do limite mínimo Para resolver esse problema, vá para a Tabela de variáveis global em MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Desativar Gen Starb Com um valor de 1. Se você excluir a variável, o sistema irá reativar. O sistema realiza reequilíbrio dinâmico No momento, não há reequilíbrio dinâmico. Eu considerei aplicar uma escala no sistema para permitir que a posição do arb seja aumentada se um spread continuasse a desacoplar isso é semelhante a uma abordagem de baixa de média, mas a alavancagem obviamente aumenta com o tamanho da posição, aumentando assim o risco de parar se a posição líquida O PL atinge os parâmetros de risco máximo estabelecidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento em relação à escala de desaceleração. Uma abordagem alternativa é trocar o lado oposto da arb em um prazo menor que criaria uma cobertura dinâmica (em grau) Comentário Adicional: Alguns clientes da V3 vêm experimentando uma abordagem alternativa ao reequilíbrio dinâmico nos casos em que um comércio arb aberto Está se desacoplando de sua MA e criando um drawdown. Mais do que reequilibrar o dimensionamento do lote da arbora existente, é criada uma nova arb, que é exatamente o oposto da arb. Atual. Por exemplo, se você tivesse um arbusto EURUSDGBPUSD de 5 lotes por perna que foi desencadeado de um gráfico houly, você configuraria um arbusto GBPUSDEURUSD que funcionasse em um gráfico de 15 minutos e usaria os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novas trocas do gráfico de 15 minutos Exatamente o oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria uma cobertura perfeita e também permite reduzir a redução quando o arbusto de curto prazo irá gradualmente comer na redução criada pelo arbusto disjugado de longo prazo. O princípio baseia-se simplesmente na evolução da volatilidade do spread de curto prazo observada no prazo mais curto. Esta abordagem não é um cartão garantido Get of prison, mas pode reduzir substancialmente as posições em que ocorreu uma desacoplamento significativo e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. Eu uso o indicador de correlação FX AlgoTrader e eu gostaria que um sistema trocasse quando duas condições são atendidas. Eles são: 1) A correlação diária é de mais de 75 2) A correlação de 5min é inferior a -75. Essas condições só são atendidas apenas por um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. Qual dos seus produtos pode identificar o desvio divergente negativo quando a correlação diária ainda é superior a 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual o produto O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los de acordo. O indicador de correlação foi projetado para ser usado para que os comerciantes de arbustes ajudem na seleção de seus pares. Então, se você for o critério é a correlação diária gt75 e 5 minutos de correlação, lt-75 você poderia configurar o produto arb no seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil de usar uma hora, na verdade) e, em seguida, defina youre STD multiple no indicador STD para que seu comércio Os disparadores de entrada foram onde você os quer. Você poderia fazer isso visualmente e procurar trocar as maiores divergências por dia.
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