Estratégias De Avaliação Negociação

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico As plataformas de análise de mercado atuais permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos dos sistemas. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio. A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo como a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados do comércio de várias formas, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira Gráficos para melhor retorno) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Percentagem Profitável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho das negociações, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que sustentar as perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um baixo valor lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intraduis, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro médio do lucro líquido é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser desviado por uma análise única, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado.) Os relatórios de desempenho da Estratégia de linha inferior, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Avaliando sua Estratégia de Negociação Parte 2 Na última publicação. Cobrimos como avaliar a rentabilidade eo risco de sua estratégia. Agora, dê uma olhada em medir o significado estatístico, estabilidade e desempenho ao vivo da sua estratégia. Significado estatístico Depois de executar o seu backtest, uma das primeiras perguntas que você precisa fazer é se estes resultados são estatisticamente significativos ou, em outras palavras, quais são as chances de que esses resultados ocorram apenas por chance aleatória. Enquanto mergulhar no mundo da análise estatística pode Seja assustador, existem algumas técnicas bastante diretas para ter uma melhor idéia de saber se você realmente encontrou um padrão repetitivo e explorável no mercado. Intervalos de confiança Um dos benefícios de se voltar para análise estatística é que você pode obter intervalos de confiança concretos em seus resultados. Tirado do guia de estudo do CFA. Podemos usar a distribuição t para calcular os intervalos de confiança em torno do nosso retorno por troca (RPT). A distribuição t nos dá uma estimativa conservadora de quão provável é que uma média se situe dentro de um determinado intervalo. Funciona particularmente bem quando temos pequenos tamanhos de amostra, não temos muita informação sobre a distribuição dos dados subjacentes e tem colas mais pesadas, o que significa maior probabilidade de grandes movimentos. Isso se presta muito bem a trabalhar com dados financeiros. Afortunadamente, podemos calcular facilmente a distribuição t no Excel com a função TDIST, que analisa os seus graus de liberdade (tamanho da amostra - 1) e se é um atado de uma só vez (você só se preocupa em encontrar o limite inferior) ou dois Teste detalhado (você se preocupa em encontrar o limite superior e inferior). O que este cálculo nos dirá é: Com confiança 95, meu retorno por comércio será acima e abaixo. Para diminuir o intervalo de confiança, você pode aumentar o tamanho da amostra ou diminuir seu intervalo de confiança para 90. Você quer que o limite inferior seja pelo menos o suficiente para cobrir seus custos de negociação. Monte Carlo Simulation Este é outro popular que você ouve muito, mas ainda não é empregado pelo trader médio. O que a simulação de Monte Carlo diz que você é, eu fiz uma grande quantidade de estratégias, indo aleatoriamente longo e curto para cada comércio, qual é a chance de o total retornar pelo menos tanto quanto a minha estratégia. Por exemplo, se sua estratégia proprietária tivesse Retornou 20, mas você acha que uma estratégia completamente aleatória tinha 50 chances de retornar pelo menos esse montante, você não ficará muito confiante com sua estratégia em frente. Aqui está um bom recurso sobre como aplicar uma simulação de Monte Carlo no Excel, mas antes de confiar cegamente, há algumas coisas a considerar. Você precisa executar suficientes simulações até que os resultados convergem em um valor central para confiar nos resultados. Estratégias que superam o conjunto de dados irão funcionar bem contra uma simulação de Monte Carlo, então você deve executar o teste em relação aos dados que não foram usados ​​para construir a estratégia. Esta é uma breve visão geral de apenas duas maneiras de medir a significância estatística da sua estratégia. Há uma pesquisa muito mais quantitativa nesta área e eu recomendo a Análise Técnica Baseada em Evidências por David Aronson como uma referência amigável aos comerciantes para esses tipos de técnicas. A estabilidade de sua estratégia refere-se à consistência e à previsibilidade de seus retornos. Isso está relacionado ao risco estratégico e à significância estatística, mas acho que é importante vê-lo como sua própria categoria. Quando falamos sobre uma estratégia estável, queremos analisar a forma como a estratégia foi realizada em uma variedade de condições de mercado, se a maioria dos retornos provinha de apenas alguns negócios e quão suscetível a estratégia para grandes remessas. A maioria dos comerciantes olha isso como a suavidade da curva patrimonial. Liso de medição: Rsup2, o coeficiente de determinação, mede o quão bem um conjunto de dados se adequa a um modelo específico, neste caso uma linha ou curva simples. Para medir a suavidade de nossos retornos, estamos procurando descobrir o quão bem a nossa curva de equidade se encaixa em linha reta. Em um mundo perfeito, nossa curva de equidade seria uma linha íngreme e direta que vai do canto inferior esquerdo para a parte superior direita (sempre poderíamos esperar um crescimento exponencial, mas não podemos nos antecipar). O que o coeficiente de determinação nos diz é próximo dessa linha direta, nossa curva de equidade cai. Buscamos um coeficiente de determinação elevado (o que significa que nossa curva de patrimônio é um ajuste próximo) e uma inclinação íngreme (o que significa que nosso patrimônio está crescendo a uma taxa rápida). Essas duas medidas nos ajudam a analisar objetivamente o quão suave é a nossa curva de patrimônio. No Excel, isso é muito fácil de fazer. Trace sua curva de equidade como uma parcela de dispersão, clique com o botão direito em um dos pontos e selecione Adicionar Tendência. Na caixa de diálogo, selecione uma linha de tendência linear e, em opções, defina a intercepção como sendo 0 e clique para mostrar a equação e o valor Rsup2. O valor m na frente do x mostrará a inclinação da linha (estamos à procura de valores positivos elevados) e o valor Rsup2 está próximo a essa linha (valores acima de .7 são os que estavam procurando). Assim, você tem todas as informações necessárias para medir a suavidade de sua curva de equidade Testes de condições de mercado: Outro aspecto a considerar é em que condições de mercado a nossa estratégia tende a funcionar bem e em que condições ela funcionou mal. Isso pode ajudá-lo a ter uma melhor sensação das características da sua estratégia, bem como ajudar quando você começar a operar ao vivo. Existem duas maneiras básicas de ver isso de maneira simples e ligeiramente mais complexa. Na maneira simples, você definiu as diferentes condições de mercado usando indicadores como filtros. Por exemplo, você decidiria que o mercado está em tendência quando o ADX tem mais de 25 anos e é volátil quando o ATR é superior a 1,0. Você pode ver que 80 de seus retornos vieram quando o mercado de mercado estava em uma forte tendência (ADX 25) e você teve perdas quando o mercado estava plano ou se movendo de lado. Você pode usar essas informações para tentar aprimorar sua estratégia ou adicionar esses filtros quando você estiver trocando no mercado. Aqui está mais informações sobre o que esses indicadores significam. É importante lembrar que esses filtros devem estar tão incorretos quanto possível com a lógica usada para criar sua estratégia. Se você estiver usando um indicador técnico que incorpora a força da tendência, adicionar um filtro de tendência não lhe diz muito mais sobre sua estratégia além de adicionar outra condição de entrada. A maneira ligeiramente mais complexa envolve o nosso antigo amigo, a regressão, exceto agora que estamos executando uma regressão múltipla e estamos menos preocupados com os valores Rsup2, pois estamos preocupados com os coeficientes beta de nossos indicadores. Mais uma vez, escolheríamos indicadores para identificar diferentes condições de mercado, mas em vez de definir os diferentes níveis (ADX 25 tendências), vamos deixar a regressão nos mostrar quais os fatores mais importantes. Coeficientes maiores nos direm quais os indicadores que tiveram o maior impacto em nossos retornos, embora desejemos certificar-se de padronizar os indicadores e garantir que os resultados sejam estatisticamente significativos. Aqui está um excelente vídeo do Business Insider ao executar uma regressão múltipla no Excel. (Se você estiver usando um Mac, você é um pouco incapacitado e deve usar a função LINEST () que exigirá uma etapa extra, calcule o valor p. Aqui está um vídeo sobre como usar a função LINEST () para uma regressão múltipla e Aqui é como calcular o valor p dos resultados.) Isso não nos dará filtros claros, mas podemos testar facilmente um número maior de indicadores e obter uma boa compreensão sobre quais fatores desempenharam um papel em nossos retornos . Mais uma vez, queremos ter certeza de que usamos apenas filtros que não estão correlacionados com os indicadores usados ​​para criar nossos sinais de entrada. Medir a estabilidade de seus retornos é uma consideração importante ao avaliar uma estratégia e, enquanto a flexibilidade da curva de equidade é sempre uma boa idéia, usar uma abordagem quantitativa mais objetiva é desejável ao comparar estratégias múltiplas. Desempenho ao vivo Depois de ter testado uma estratégia e de negociá-la, a próxima grande questão é como eu sei quando essa estratégia está desactualizada com o mercado. Saber quando parar de negociar uma estratégia específica pode ter um enorme impacto na Retornos globais do seu portfólio. Trending Equity: Uma maneira de analisar os retornos de sua estratégia, uma vez que você começa a negociar ao vivo, é medindo a tendência desses retornos. Obviamente, queremos uma curva de patrimônio em uma tendência positiva. Uma maneira simples e visual de fazer isso é calculando uma média móvel simples (SMA) de seus retornos. Quando a curva de equidade mergulha abaixo do SMA e entra em uma tendência de baixa, você pode querer olhar para parar de negociar a estratégia ou diminuir os tamanhos de posição. Existem dois parâmetros a serem considerados ao usar essa abordagem: o período da SMA e como você define uma tendência de baixa. Esses parâmetros podem ser escolhidos por uma combinação de desempenho histórico e sua própria tolerância ao risco. Você deseja selecionar o período do SMA que dá um bom buffer entre seus retornos de backtest e o SMA. Um SMA de período mais longo levará a buffers maiores, enquanto períodos mais curtos irão tornar sua curva de equidade mais propensa a mergulhar em seu SMA. Eu encontrei períodos SMA entre 25 e 100 para ser mais eficaz dependendo de quantas vezes você negociações de estratégia. Até que ponto abaixo da SMA, a curva de equidade mergulha antes de parar de negociar deve ser mais do que o que você observou em seus backtests, mas não muito, onde você arrisca perder uma grande quantidade de seu capital. Você deve procurar pelo menos um mergulho de 10 ou mais do que o que viu em seu backtest antes de parar a estratégia. É razoável esperar que seu desempenho ao vivo não seja tão bom quanto o desempenho histórico, então você quer ter certeza de que seus retornos estão realmente em uma tendência de baixa antes de interromper a estratégia. Perdas Consecutivas: uma maneira mais sensível de saber quando sua estratégia está caindo sem sincronia é olhando a probabilidade de ter uma série de perdas consecutivas. Por exemplo, digamos que você teve 20 negócios e está no meio de uma série de 5 perdas consecutivas. Com base na sua precisão histórica, qual é a probabilidade de que isso aconteça. Resulta uma questão mais complexa do que o olho e requer uma fórmula recursiva bastante sofisticada. Felizmente, você pode encontrar uma calculadora acessível para fazer isso pra você ou se você quiser jogar com os cálculos do Excel um pouco confusos, você pode baixar a planilha aqui. Ao usar a calculadora on-line, estamos preocupados com a série de perdas para que a probabilidade de sucesso seja realmente (1 - Precisão), então uma estratégia com precisão de 60 teria uma probabilidade de 40 de perda. (Agradecimentos especiais ao cientista de matemática Max Griffin para a calculadora). O que podemos ver é que se pensássemos que nossa estratégia era 75 precisas (25 probabilidades de perda) e tivemos uma série de 5 perdas em apenas 20 negócios, há apenas 1.19 chances de isso acontecer. Se este for o caso, você Deve dar uma olhada em sua estratégia, pois mostra que sua precisão de 75 foi provavelmente devido à superposição dos dados usados ​​para construir sua estratégia e não é susceptível de se manter em negociação ao vivo. Conclusão Avaliar adequadamente sua estratégia é um passo crucial que muitas vezes é ignorado. Muitos comerciantes gastam enormes quantidades de tempo com uma estratégia e, em seguida, dependem apenas de algumas métricas básicas para decidir se trocar ou descartar a estratégia. Somente ao analisar a rentabilidade, o risco, a significância estatística, a estabilidade e a performance ao vivo da estratégia, podemos ter confiança para negociá-la ao vivo. Quais outras métricas você usa ao avaliar sua estratégia? E certifique-se de verificar TRAIDE para saber como você pode alavancar os algoritmos de aprendizagem em máquina ao construir sua próxima estratégia. Avaliando seu desempenho comercial. Antes de ler isso, você deve ter lido a seguinte lição: Avaliação em O comércio refere-se ao julgamento e avaliação de todas as ações que você assumiu ao longo de um dia, semana ou outro período de tempo. A avaliação na negociação ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. Ele inclui analisar tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até o seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Nesta lição, falaremos através de várias maneiras de avaliar sua própria negociação. Isso deve ajudar a melhorar seu desempenho como comerciante. A importância da avaliação Para descobrir como sua negociação pode ser melhorada, primeiro você precisa escolher sua estratégia e hábitos. Isso ajudará você a encontrar as áreas que você precisa mudar. Em qualquer trabalho anterior, você provavelmente teve um chefe que fez perguntas a você para determinar como você estava realizando e progredindo no papel. Como comerciante independente, você não possui esse luxo, então precise avaliar a si mesmo. Fazer as perguntas sobre sua estratégia, vantagem, configuração e humor é fundamental para determinar os pontos fortes e fracos da sua negociação. Somente quando você fizer isso, você será capaz de descobrir qual é o bom seu progresso realmente e o que ainda precisa funcionar. Há três coisas que você precisará avaliar: seu desempenho diário ou semanal, a força do seu sistema comercial e sua psicologia. Tipos de avaliação Existem três tipos principais de avaliação que você precisa fazer: avaliação diária, avaliação do sistema comercial e avaliação psicológica. Em primeiro lugar, descreveremos o que cada um desses tipos de avaliações são antes de mostrar-lhe como fazê-los. Avaliação diária de comércio individual semanal Isso envolve a avaliação de cada posição individual que você toma. Observe que isso não é o mesmo que manter um diário de negociação, que está lá para você registrar posições comerciais e pensamentos à medida que você coloca seu sistema em prática. Em vez disso, a avaliação do final da semana envolve o uso e a avaliação dos dados em seu diário de negociação para encontrar áreas em que talvez seja necessário trabalhar mais. Avaliação do sistema de negociação A avaliação do seu sistema de negociação irá ajudá-lo a verificar se você obteve os melhores resultados possíveis do seu sistema de negociação. Isso envolve avaliar uma série de negócios que você fez e a estratégia que você usou. Ele irá ajudá-lo a descobrir o quão bem seu sistema comercial está funcionando e fazer qualquer melhoria, em vez disso, como um engenheiro pode avaliar e ajustar um motor de carros para melhorar seu desempenho. Por exemplo, se você não obteve bons resultados da negociação de um determinado mercado. Você deve anotar isso e pode decidir comprometer menos do seu capital comercial para este mercado ou parar de negociar completamente. Avaliação psicológica Isso envolve um exame longo e difícil de seu estado de espírito enquanto você está negociando, tentando decidir se seu humor influenciou qualquer uma das posições que você tomou e, em caso afirmativo, de que maneira. Descobrir se seu humor afetou suas decisões de negociação irá ajudá-lo a se tornar menos emocional quando você estiver negociando. Esse tipo de avaliação é talvez o mais difícil e muitas vezes é ignorado. Encontrar tempo para isso é crucial, no entanto, como seu humor pode influenciar diretamente como você troca. Para obter mais informações sobre psicologia comercial, acesse nosso módulo de psicologia comercial: dados qualitativos versus quantitativos. Para conduzir qualquer uma dessas formas de avaliação, você dependerá de uma combinação de dados quantitativos e qualitativos. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como a quantidade de lucro ou perda que você fez. Esses dados podem ser coletados rapidamente e lhe permitem saber se o sistema está funcionando ou não. Perdas diárias de longo prazo ou consistentes, por exemplo, irão dizer-lhe imediatamente que algo em sua estratégia ou estilo comercial está errado. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como a quantidade de lucro e perda que você está fazendo nas negociações. A análise qualitativa envolve uma análise mais profunda das áreas mais difíceis de medir, como seu humor ou a força do seu sistema comercial. No entanto, o lucro e a perda não lhe dizem toda a história que você pode saber rapidamente que algo está errado, mas precisará aprofundar para descobrir o que está errado e por quê. Por exemplo, uma análise rápida dos negócios que você fez ao longo de um dia ou semana pode mostrar que eles são lucrativos. No entanto, analisar mais profundamente a quantidade de risco que você assumiu em cada comércio, ou o quão bem os mercados individuais estão trabalhando para você, em comparação com outros mercados, irá ajudá-lo a entender o quão eficiente você realmente é. Isso o ajudará a saber se o seu lucro é tão otimizado como poderia ser. É aqui que a análise qualitativa vem dentro. Isso envolve a análise de áreas de sua negociação que são mais difíceis de medir, como seu humor ou a qualidade geral do seu sistema comercial. Como fazer avaliação do comércio individual diariamente. O método a seguir examinará as suas negociações durante um período de tempo diário ou semanal e também incorporará a avaliação de psicologia que você precisa fazer. Passo 1 . Reúna os seguintes dados quantitativos: Número de negócios Média de lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis ​​versus número de negociações perdidas Você já deve ter isso em uma revista comercial. Para saber mais sobre como manter um diário de negociação, leia a seguinte lição: Mantenha suas respostas tão claras e concisas quanto possível - isso as tornará mais úteis como um futuro ponto de referência. Passo 2 . Olhe para cada uma das suas negociações ao longo da semana passada e pergunte-se as seguintes questões: Em uma escala de 1-10 (1 sendo um estado mental pobre, 10 sendo perfeição) qual foi o seu humor quando começou a operar Usando a mesma escala, como Foi seu humor quando você terminou a negociação Você seguiu suas regras de estratégia de negociação para o gerenciamento de comércio de entrada. Se não, por que não e quando Você manteve seu risco de recompensar o alvo em cada comércio. Se não, por que não e quando Você cortou todas as negociações cedo? Em caso afirmativo, por que você manteve suas perdas de parada originais e metas de lucro para cada comércio Usando Uma escala de 1-10, qual a classificação que você daria ao seu desempenho geral durante todo o dia. Responder às perguntas fará você conhecer o que influencia sua negociação e você pode usar isso para ser mais objetivo em suas negociações no futuro. Depois de ter trabalhado no seu caminho através das perguntas acima, você terá uma imagem clara de quão bem você está aderindo à sua estratégia comercial e quanto suas emoções estão influenciando sua negociação. Isso permitirá que você pense mais objetivamente quando você coloca trades no futuro, porque você estará mais atento ao que os influencia. Mantenha suas respostas tão curtas, claras e concisas quanto possível. Isso os tornará uma ferramenta de referência mais útil no futuro. Idealmente, você deve trabalhar nesse processo no final de cada dia, mas alguns comerciantes preferem fazê-lo semanalmente. Como avaliar o seu sistema de negociação O método para avaliar seu sistema de negociação é semelhante ao método de avaliação diária primeiro, calcule os resultados de suas negociações e, em seguida, pergunte-se mais perguntas em profundidade. Etapa 1: Reúna as seguintes informações: Número de negociações desde a última avaliação Média diária, semanal, mensal, lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negociações rentáveis ​​versus número de negociações perdidas Etapa 2: Percorra seu caminho Seguinte: à medida que você se torna mais experiente, você encontrará outras questões relevantes que você pode se perguntar. É a estratégia de negociação específica que você confia em trabalhar para você. Poderia ser melhorada. Você está se perguntando constantemente durante a configuração, entrada, gerenciamento e saída do comércio. Você adere aos seus parâmetros de recompensa de risco predeterminados. Os objetivos de retorno que você definiu são realistas para O sistema que você tem no lugar São os lucros que você faz para ganhar negócios maiores do que as perdas que você faz na perda de negociações Você está enfrentando mais vencedores e perdedores ou uma proporção de pelo menos 50. O perfil de risco que você emprega é adequado para a volatilidade do Mercado que você está negociando Você sente que está negociando objetivamente na maioria dos negócios que você coloca. Desta forma, você poderá ver como você está disciplinado, se seus parâmetros de risco estão corretos e o quão bem o seu sistema está funcionando. À medida que você se tornar mais experiente e aprofundar seu próprio sistema e plano comercial, você encontrará outras questões relevantes que você pode adicionar a esta lista. Isso é algo que você deve fazer pelo menos uma vez por mês para garantir que tudo o que você faz é produzir os melhores resultados possíveis. Nesta lição, você aprendeu que a avaliação na negociação envolve a análise de tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Isso ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. As perguntas que você precisa para se concentrar em seus resultados comerciais, na gestão do dinheiro e na sua própria psicologia. you will need to rely on a mix of quantitative data such as trading results and qualitative data such as how well you stuck to a strategy. dailyweekly evaluation involves evaluating each individual position you have taken over the previous day or week. trading system evaluation involves evaluating a series of trades you have made and the strategytechnical indicators you have used. psychological evaluation involves evaluating your state of mind while you are trading. when evaluating any aspect of your trading performance, you should keep a note of the answer to all questions you ask yourself they will be a useful point of reference in the future. Looking for a Top Broker Sign up through Tradimo get extra benefits lt Previous lesson